Систематически изложены методы теории случайных функций, находящие применеие в различных приложениях. Дается корреляционная теория случайных процессов, а также основы теории марковских процессов и их применение к ряду типичных задач:определение вероятности невыхода ординат случайной функции за пределы данной области, среднего числа выбросов за данный уровень, длительность которых превышает данную, и др. Большое внимание уделено определению вероятностных характеристик динамических систем, на вход которых поступают случайные функции с известными характеристиками. Помимо динамических систем, описываемых обыкновенными дифференциальными уравнениями, исследуются также системы, характеризуемые дифференциальными уравнениями в частных производных (системы с распределенными параметрами).Рассматривается определение передаточной функции линейной системы, обеспечивающей минимум дисперсии ошибки при заданных характеристиках полезного сигнала и помехи.
В книге используется только математический аппарат, входящий в общий курс математики, а содержание иллюстрируется большим числом примеров.
)
отличное;
В продаже с 08.05.2024
